ความถี่สูง trading ระบบ สถาปัตยกรรม

ออกแบบความถี่สูงระบบการจัดการและการจัดการกระบวนการการออกแบบระบบความถี่สูงการออกแบบระบบและการจัดการกระบวนการแอดวานซ์ Roy E Welsch. Department การออกแบบระบบและการจัดการ Program. Publisher Massachusetts Institute of Technology. Date ออก 2009 บริษัท การค้าปัจจุบันมีความพึ่งพาการทำเหมืองข้อมูล, การสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์และการพัฒนาซอฟต์แวร์นักวิเคราะห์ทางการเงินดำเนินงานคล้ายคลึงกับผู้ผลิตซอฟต์แวร์และอุตสาหกรรมการผลิตอย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมการเงินยังไม่ได้ใช้กรอบทางวิศวกรรมระบบมาตรฐานสูงและวิธีการจัดการกระบวนการที่ประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และการผลิตหลายแห่ง วิธีการแบบดั้งเดิมสำหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์การควบคุมคุณภาพนวัตกรรมที่เป็นระบบและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่พบในสาขาวิชาทางวิศวกรรมสามารถนำมาใช้กับสาขาการเงินวิทยานิพนธ์ฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าความรู้ที่ได้รับจากสาขาวิศวกรรมสามารถปรับปรุงการออกแบบและการจัดการกระบวนการของการซื้อขายความถี่สูงได้อย่างไร ระบบเหล่านี้เป็นระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติที่ซับซ้อนโดยเนื้อแท้และต้องการความแม่นยำในการออกแบบสูงการออกแบบระบบการซื้อขายความถี่สูงเชื่อมโยงหลายสาขารวมทั้งด้านการเงินเชิงปริมาณการออกแบบระบบและ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรมการเงินซึ่งทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และรูปแบบการซื้อขายได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีความสามารถในการใช้การออกแบบเหล่านี้ในแนวทางการซื้อขายจริงเป็นองค์ประกอบสำคัญประการหนึ่งของการแข่งขันของ บริษัท การลงทุนความสามารถในการแปลงแนวคิดการลงทุนให้กลายเป็นการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพสูง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีการศึกษาอย่างละเอียดประกอบด้วยการออกแบบระบบการซื้อขายความถี่สูงการสร้างแบบจำลองและหลักการของระบบและการจัดการกระบวนการเพื่อการพัฒนาระบบการให้ความสำคัญกับการทำ backtesting และการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญ ถือว่า th ส่วนที่สำคัญที่สุดในการสร้างระบบการซื้อขายงานวิจัยนี้สร้างแบบจำลองทางวิศวกรรมระบบเพื่อเป็นแนวทางในกระบวนการพัฒนานอกจากนี้ยังใช้ระบบการซื้อขายทดลองเพื่อยืนยันและตรวจสอบหลักการที่กล่าวถึงในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ท้ายสุดวิทยานิพนธ์นี้สรุปได้ว่าหลักการและกรอบด้านวิศวกรรมระบบสามารถเป็นกุญแจสำคัญได้ ประสบความสำเร็จในการนำระบบการลงทุนเชิงปริมาณหรือระบบการลงทุนเชิงปริมาณมาใช้ในการดำเนินงาน Tisis SM - สถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชูเซตส์, โปรแกรมการออกแบบและการจัดการระบบ, 2009 จัดทำเป็นเอกสารจากวิทยานิพนธ์ฉบับ PDF รวมข้อมูลอ้างอิงบรรณานุกรมหน้า 78-79. การออกแบบและการจัดการระบบคำสำคัญ - ความถี่สูงเทรดดิ้ง - HFT. What คือการค้าความถี่สูง - HFT การซื้อขายความถี่สูง HFT เป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายโปรแกรมที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการทำธุรกรรมจำนวนมากสั่งซื้อด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากใช้อัลกอริทึมที่ซับซ้อนในการวิเคราะห์ตลาดหลายและดำเนินการ คำสั่งตามเงื่อนไขของตลาดโดยปกติผู้ค้าที่มีการดำเนินการที่เร็วที่สุด n ความเร็วจะทำกำไรได้มากกว่าผู้ค้าที่มีความเร็วในการประมวลผลช้าลง BREAKING DOWN เทรดดิ้งความถี่สูง - HFT การซื้อขายความถี่สูงเป็นที่นิยมเมื่อการแลกเปลี่ยนเริ่มให้แรงจูงใจสำหรับ บริษัท เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดตัวอย่างเช่นตลาดหุ้นนิวยอร์ก NYSE มีกลุ่มผู้ให้บริการด้านสภาพคล่องที่เรียกว่า SLPs ผู้จัดหาสภาพคล่องเสริม (Supplemental Liquidity Providers SLPs) ที่พยายามเพิ่มการแข่งขันและสภาพคล่องสำหรับราคาที่มีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนื่องจาก NYSE มีแรงจูงใจให้กับ บริษัท NYSE จ่ายค่าธรรมเนียมหรือส่วนลดสำหรับการจัดหาสภาพคล่องดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมปี 2016 SLA โดยเฉลี่ยลดลง 0 0019 สำหรับหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NYSE และ NYSE MKT ใน NYSE ด้วยการทำธุรกรรมนับล้านต่อวันส่งผลให้เกิดผลกำไรจำนวนมาก SLP ได้รับการแนะนำหลังจากการล่มสลายของ Lehman Brothers ในปีพ. ศ. 2551 เมื่อสภาพคล่องเป็นประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุน ประโยชน์ที่ได้รับจาก HFT ประโยชน์หลักของ HFT คือการปรับปรุงสภาพคล่องของตลาดและลด Spread จากการเสนอราคาที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ ed โดยการเพิ่มค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ HFT และผลที่ตามมา Spread ราคาเสนอซื้อเพิ่มขึ้นการศึกษาหนึ่งประเมินว่า Spread ของการเสนอราคาของแคนาดาเปลี่ยนไปเมื่อรัฐบาลนำค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ HFT และพบว่า spread-bid ที่ถามเพิ่มขึ้น 9.Critiques of HFT. HFT กำลังถกเถียงกันอยู่และได้พบกับคำวิจารณ์ที่รุนแรงบางอย่างได้แทนที่ตัวแทนจำหน่ายโบรกเกอร์จำนวนมากและใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และอัลกอริทึมในการตัดสินใจตัดสินใจของมนุษย์และการโต้ตอบออกจากสมการการตัดสินใจเกิดขึ้นในมิลลิวินาทีและนี่อาจเป็นได้ ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวในตลาดใหญ่โดยไม่มีเหตุผลตัวอย่างเช่นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ DJIA ร่วงลงสูงสุดในรอบวันลดลง 1,000 จุดและลดลง 10 ในเวลาเพียง 20 นาทีก่อนที่จะฟื้นตัวอีกครั้ง คำสั่งซื้อที่เรียกใช้การขายสำหรับความล้มเหลวคำติชมเพิ่มเติมของ HFT คือช่วยให้ บริษัท ใหญ่ ๆ สามารถทำกำไรได้โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยลงหรือผู้ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อย Anothe ข้อร้องเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับ HFT คือสภาพคล่องที่ HFT จัดหามาคือสภาพคล่องของ Ghost ซึ่งหมายความว่าจะมีสภาพคล่องที่พร้อมให้บริการในตลาดเป็นเวลา 1 วินาทีและจะไปต่อไปเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ค้าสามารถซื้อขายสภาพคล่องได้จริง ใน Algo Trading System 1 ตัวจัดการข้อมูลการตลาดเช่นตัวจัดการ FAST 2 Strategy Module เช่นกลยุทธ์ crossOver 3 สั่งซื้อ Router เช่น FIX router คุณอาจเพิ่มการตรวจสอบความเสี่ยงที่ทั้ง Strategy Module หรือ Order Router Module หรือทั้งสองอย่างดังนั้นการไหลของข้อมูลของคุณถูกต้อง คุณควรจะดีไปโปรดจำไว้ว่าคุณกำลังออกแบบ ATS สำหรับแฝงต่ำสุดและการเพิ่มเลเยอร์หรือความซับซ้อนมากขึ้นจะมาที่ค่าใช้จ่ายของ latency สถาปัตยกรรม ATS ส่วนใหญ่ถ้าคุณเพิ่มระฆังและ whistles ก็จะมีลักษณะดังต่อไปนี้ หากคุณสนใจในการใช้สถาปัตยกรรมข้างต้นคุณควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วยเช่นกันหลีกเลี่ยงการล็อก mutexes ในกรณีที่คุณต้องใช้มันลองแทนที่ด้วยล็อค โครงสร้างน้อยใช้ atomics มีคู่ของไลบรารีที่มีอยู่สำหรับโครงสร้างข้อมูล lockless เช่น libcds, concurrency kit เป็นต้น C -11 สนับสนุน std atomic และคุณควรมุ่งมั่นที่จะใช้พวกเขาเช่นกันหลีกเลี่ยง whats ทำใน QuickFIX ของมันเขียนขึ้นเพื่อความปลอดภัยความยืดหยุ่นนำมาใช้ใหม่เป็นวัตถุล็อคสร้าง และทำลายจะทำสำหรับการภาวนาของข้อความใด ๆ ไปยังเราเตอร์แน่นอนไม่มีทางที่จะเขียนแฝงรหัสที่สำคัญไม่มีการจัดสรรหน่วยความจำรันไทม์รันไทม์รันไทม์ควรใช้การจัดการหน่วยความจำที่กำหนดเองและล็อคฟรีกับสระว่ายน้ำหน่วยความจำที่จัดสรรล่วงหน้าทั้งหมดการเริ่มต้นสามารถทำได้ใน constructors. Tight coupling แบบ Threading แบบ IO และการจัดการหน่วยความจำควรได้รับการออกแบบเพื่อทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีที่สุดสิ่งนี้ขัดต่อแนวความคิด OOP ของ coupling หลวม แต่จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายในการทำงานแบบ polymorphism แบบไดนามิกใช้แม่แบบใน หลอดเลือดดำเดียวกันฉันยังจะแนะนำให้คุณมองไปที่ templatization C เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการเพิ่มประสิทธิภาพของฮาร์ดแวร์ code. OS n สุดท้ายคุณควรดูการทำงานร่วมกับ Linux RT Kernel และการ์ดเครือข่าย Solarflare พร้อมด้วยไดรเวอร์ OpenOnLoad เพื่อให้ได้แฝงตัวต่ำสุดคุณสามารถดูซีพียูและเรียกใช้โปรแกรมของคุณได้ที่ core นั้นและสุดท้ายจะใช้ API สาธารณะที่คุณต้องการ แสดงให้นักพัฒนากลยุทธ์ฉันต้องการนี้จะตั้งค่าน้อยที่สุดที่จะห่อหุ้มความซับซ้อนทั้งหมดของชั้นปลายทางแลกเปลี่ยนเฉพาะ OrderRouter สาธารณะเสมือน bool sendNewOrd OrderInfo 0 bool เสมือน sendRplOrd OrderInfo 0 bool เสมือน sendCxlOrd OrderInfo 0 virtual. But หมายความว่า OrderInfo โดยทั่วไปแล้วการแลกเปลี่ยนต้องใช้ข้อมูลประเภทเดียวกัน แต่ในขณะที่คุณไปและสนับสนุนจุดหมายการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ คุณจะพบว่าตัวเองเพิ่มตัวแปรในคลาสนี้ต่อไปนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ คำถามที่ท้าทายคุณจะต้องถามตัวเอง 1 สถาปัตยกรรมแบบมัลติโปรเซสเซอร์หรือสถาปัตยกรรม Multi-Threaded ไม่ว่าจะสร้างกระบวนการแบบเสาเดียวกับหลายเธรดหรือเขียนหลายกระบวนการค่าใช้จ่ายของกระบวนการหลายเป็นข้อความผ่านแฝงในขณะที่ค่าใช้จ่ายสำหรับกระบวนการเดี่ยวหลายเธรดคือความล้มเหลวใด ๆ อาจนำมาลงทั้งระบบ 2 ข้อความผ่านในขณะที่คุณสามารถเลือก จากตัวเลือกมากมายเหลือเฟือคุณถูก จำกัด ด้วยการพิจารณาแฝง IPC ที่เร็วที่สุดจะเป็นหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน แต่แล้วคุณจะทำอย่างไรในการซิงโครไนซ์ใช้เวลากับคำถามสองข้อนี้เนื่องจากจะเป็นการสร้างโครงสร้างที่สถาปัตยกรรมของคุณตั้งขึ้นแก้ไขการแก้ไขและ FAST เกี่ยวกับโปรโตคอลมาตรฐานที่ได้รับความนิยม FIX ใช้ในการส่งคำสั่งซื้อและ FAST ใช้สำหรับข้อมูลการตลาดกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่มีโปรโตคอลดั้งเดิมของตัวเองซึ่งเร็วกว่า FIX เนื่องจาก FIX ใช้งานอยู่บนโปรโตคอลดั้งเดิมของตน แต่พวกเขายังคงสนับสนุน FIX เพิ่ม เพื่อเพิ่มความเร็วในการติดตั้งในทางกลับกัน FAST ไม่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางหากมีอะไรเกิดขึ้นในขณะที่ FIX ได้รับการยอมรับจากการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ จะมีเพียงไม่กี่คนในการแลกเปลี่ยนการนำไปใช้ส่วนใหญ่ทั้งสองส่งผ่าน FIX เองแฝงต่ำหรือใช้โปรโตคอลไบนารีพื้นเมืองของตนเองเช่นในอินเดีย NSE BSE และ MCX MCXSX การแลกเปลี่ยนทั้งสามนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้โปรโตคอล FIX นอกเหนือจาก โปรโตคอลพื้นเมือง แต่เพียง BSE ช่วยให้คุณ FAST สำหรับข้อมูลการตลาดและที่ยังย้ายจาก FAST ไปเป็นภาษาท้องถิ่นด้วยการเปิดตัว EOBI คุณสามารถคาดการณ์สิ่งเดียวกันกับการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ได้ 4 ครั้งดูวิว Upvotes ไม่สำหรับการทำซ้ำในฐานะที่เป็น John กล่าวถึง OMS คือ crux ของแพลตฟอร์มการเทรดใด ๆ และคุณควรเริ่มต้นจากการค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณจะต้องใช้เวลาในการกำหนดวงจรชีวิตกิจกรรมและคุณสมบัติที่คุณต้องการฝังลงใน OMS และสิ่งที่คุณต้องการให้ Algo Engine ของคุณจัดการกับ Metcetera มีโอเพนซอร์ส OMS, I haven t ใช้มันเอง แต่ก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ใน market. The สิ่งต่อไปที่คุณควรดูคือให้ติดต่อกับข้อมูลที่มาและผลักดันออกนี้เป็นระบบสั่งซื้อของลูกค้าที่จะโยนใน โอ รายละเอียด rder และเครื่องยนต์ Algo ไปยังแหล่งที่มาจำนวนมากขาย Side OMS s ใช้การรวมกันของโปรแกรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ที่เขียนขึ้นใน Java C โดยใช้ FIX FIX โปรโตคอลช่วยให้คุณสามารถสื่อสารเรียลไทม์ในระบบในรูปแบบข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้าที่กำหนดไว้โดยโปรโตคอล FIX ชุมชนไปที่หน้า FIX Protocol Organization หน้าแรกเพื่ออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูเพิ่มเติมที่ Open Source FIX Engine การใช้โอเพ่นซอร์สของเครื่องมือ FIX ต่อไปจะมาถึง Market Data data (ข้อมูลการตลาด) สำหรับแหล่งข้อมูลการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเรียลไทม์แหล่งข้อมูลตั้งแต่ High Low Open ข้อมูลที่คุณต้องการจริงๆขึ้นอยู่กับชนิดของกลยุทธ์ที่คุณต้องการใช้ฉันเชื่อว่า Interactive Broker ให้ฟีดข้อมูลเรียลไทม์ผ่าน FIX. การเชื่อมต่อ Exchange เป็นไปได้ที่ Algo ของคุณตีความสัญญาณสร้างคำสั่งซื้อและเส้นทางไปยัง Exchange หรือ ECN การพัฒนาในบ้านอาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากคุณต้องใช้ E xchange สมาชิกรับรองแพลตฟอร์มของคุณและจ่ายค่าสมาชิกปกติวิธีที่ถูกกว่าคือการใช้ API นายหน้าเช่น IB และเส้นทางการสั่งซื้อผ่านพวกเขาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เป็นสาระสำคัญเกินไปที่คุณอาจต้องการเปรียบเทียบพฤติกรรมตลาดปัจจุบันที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ พารามิเตอร์เช่นการกระจายค่าเฉลี่ยโปรไฟล์ VWAP ค่าเฉลี่ยรายวัน ฯลฯ อาจจำเป็นต้องมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจคุณสามารถมีได้ในฐานข้อมูลที่ต้องการ แต่ถ้าความเร็วของสาระสำคัญแล้วดาวน์โหลดลงในแคชเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรมของคุณเมื่อระบบอุปกรณ์ต่อพ่วงของคุณ คุณสามารถเริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรม algo ของคุณได้ตามที่ต้องการโครงสร้างพื้นฐานนี้จะช่วยให้คุณสามารถป้อนคำสั่ง algo ของผู้ปกครองอ่านข้อมูลตลาดตอบสนองต่อสัญญาณ แต่สร้างคำสั่งเด็กและวางไว้ในหนังสือสั่งการแลกเปลี่ยนเงินตราและ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ OMS ถือเชื่อมโยงระหว่างคำสั่งเด็กแม่สถานะเรียลไทม์และการปรับปรุงโดย algo หรือแลกเปลี่ยนแพลตฟอร์มการเชื่อมต่อ สิ่งที่คุณต้องการนำมาใช้ภายใน Algo นั้นขึ้นอยู่กับคุณอย่างสมบูรณ์ 2 3K Views ดูคำ UpVotes Not for Reproduction.